Bonsoir Kiny,
C'est normal car en déplacant le raccourci, tu perds sa "configuration", le plus rapide pour toi sera de refaire la manipulation de mettre la jaquette une fois que le raccourci est dans le bon dossier.

Sinon, tu pourrais choisir de suivres ses étapes pas forcément évidente:
1) afficher les fichiers cachés dans l'explorateur
2) trouver le fichier desktop.ini associé à ton raccourci
3) le déplacer en même temps que le raccourci dans le dossier Jeux

Cordialement,
Dr4x